Модели ARMA

Модели ARMA

Модели ARMA

Модели ARMA — авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках. Такая модель может интерпретироваться как линейная модель множественной регрессии, в которой в качестве объясняющих переменных выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного остатка — скользящие средние из элементов белого шума. Для определения порядка процесса модели исследуются такие характеристики, как автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция. ARMA–процессы имеют более сложную структуру по сравнению со схожими по поведению AR– или MA–процессами в чистом виде, но при этом ARMA–процессы характеризуются меньшим количеством параметров, что является одним из их преимуществ.[1]

Примечания

  1. ↑ Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: учеб. пособие для вузов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.



Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Модели ARMA" в других словарях:

  • ArmA 2 — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • Модель авторегрессии — Модель авторегрессии  скользящего среднего (англ. autoregressive moving average model, ARMA)  одна из математических моделей, использующихся для анализа и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA… …   Википедия

  • Модель авторегрессии — скользящего среднего — Модель авторегрессии  скользящего среднего (англ. autoregressive moving average model, ARMA)  одна из математических моделей, использующихся для анализа и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA обобщает… …   Википедия

  • Эконометрика как наука — Эконометрика  наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… …   Википедия

  • Экономическая статистика — Эконометрика  наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… …   Википедия

  • ARIMA — (англ. autoregressive integrated moving average) интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего модель и методология анализа временных рядов, иногда называемые моделями (или методологией) Бокса Дженкинса . Модель ARIMA(p,d,q)… …   Википедия

  • Модель скользящего среднего — го порядка   модель временного ряда следующего вида где   белый шум,   параметры модели ( можно считать равным 1 без ограничения общности). Также в модель иногда добавляют константу. Тем не менее, поскольку чаще всего модели ск …   Википедия

  • Временной ряд — (или ряд динамики)  собранный в разные моменты времени статистический материал о значении каких либо параметров (в простейшем случае одного) исследуемого процесса. Каждая единица статистического материала называется измерением или отсчётом,… …   Википедия

  • Operation Flashpoint: Cold War Crisis — Operation Flashpoint Разработчик Bohemia Interactive Studio Издатели …   Википедия

  • Як-141 — Як 141 …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»