Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от англ. ultimate oscillator) — разработанный Ларри Вильямсом (англ.)русск. моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам^[1][2][3].

Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году^[3].

Предпосылки возникновения

Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов^[1].

Методика вычисления

Общие положения

Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу $[0; 100]$^[2].

Давление покупки

Давление покупки (англ. buying pressure) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (англ. true low) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:

$\textit{BuyingPressure}_t = \textit{close}_t - \min (\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),$

где $\textit{BuyingPressure}_t$ — давление покупки в текущем периоде, $\textit{close}_t, \textit{low}_t$ — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, $\textit{close}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Истинный интервал

Истинный интервал (TR; англ. true range) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:

$\textit{TrueRange}_t = \textit{max}(\textit{high}_t - \textit{low}_t, \textit{high}_t - \textit{close}_{t-1}, \textit{close}_{t-1} - \textit{low}_t) = \textit{max}(\textit{high}_t, \textit{close}_{t-1}) - \textit{min}(\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),$

где $\textit{TrueRange}_t$ — истинный интервал текущего периода, $\textit{high}_t$ — максимальная цена текущего периода, $\textit{low}_t$ — минимальная цена текущего периода, $\textit{close}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Суммарное давление покупки

Осциллятор суммарного давления покупки для окна $n$, заканчивающегося в момент $t$ вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:

$\textit{TotalBuyingPressure}_{n,t} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \textit{BuyingPressure}_{t-i}}{\sum_{j=0}^{n-1} \textit{TrueRange}_{t-j}}.$

Окончательный осциллятор

Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:

$\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}}{4 + 2 + 1},$

где $\textit{UltimateOscillator}_{t}$ — значение окончательного осциллятора, $\textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}$ — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий ($n_{short}$), средний ($n_{intermediate}$) и длинный ($n_{long}$) периоды.

Оригинальные параметры

В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:

$n_{short} = 7, n_{intermediate} = 2 \cdot n_{short} = 14, n_{long} = 2 \cdot n_{intermediate} = 28.$

То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:

$\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{7,t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{14,t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{28,t}}{4 + 2 + 1}.$

Торговые стратегии

К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая^[2]:

• Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
• Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.

Связь с другими индикаторами

Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.

Примечания

1. ↑ ^{1 2} Стивен Б. Акелис Предельный осциллятор (Ultimate Oscillator) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 166—168. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
2. ↑ ^{1 2 3} Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
3. ↑ ^{1 2} The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140–141) (введение (англ.)).

Литература

• The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) (введение (англ.)).

Для улучшения этой статьи желательно?: Добавить иллюстрации.