- SSA (метод)
-
SSA (Singular spectrum analysis) — метод анализа временных рядов, основанный на преобразовании одномерного временного ряда в многомерный ряд и последующего применения к полученному многомерному временному ряду метода главных компонент.
Способ преобразования одномерного ряда в многомерный представляет собой «свёртку» временного в матрицу, содержащую фрагменты временного ряда, полученные с некоторым сдвигом. Общий вид сдвиговой процедуры напоминает «гусеницу», поэтому сам метод нередко так и называют — «Гусеница»: длина фрагмента называется длиной «гусеницы», а величина сдвига одного фрагмента относительно другого шагом «гусеницы».
См. также
Литература
- Д. Л. Данилов, А. А. Жиглявский Главные компоненты временных рядов: метод «Гусеница».
Категории:- Обработка сигналов
- Анализ временных рядов
Wikimedia Foundation. 2010.